Impacto de sorpresas macroeconómicas de México y Estados Unidos sobre el mercado accionario mexicano

Este trabajo estudia el vínculo entre la difusión de noticias sobre el desempeño macroeconómico y el mercado accionario mexicano. Para esto se examina la reacción de los excesos de rendimiento diarios del índice de precios y cotizaciones (ipc), así como de siete portafolios compuestos por acciones d...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Rodolfo Cermeño Bazán, M. Pavel Solís Montes
Formato: Artículo científico
Publicado: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 2012
Materias:
Economía y Finanzas
Modelos garch
riesgo sistemático
información
sorpresas macroeconómicas
Bolsa Mexicana de Valores
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32324513002
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-010&d=32324513002oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description Este trabajo estudia el vínculo entre la difusión de noticias sobre el desempeño macroeconómico y el mercado accionario mexicano. Para esto se examina la reacción de los excesos de rendimiento diarios del índice de precios y cotizaciones (ipc), así como de siete portafolios compuestos por acciones de la Bolsa Mexicana de Valores (bmv), ante anuncios sobre resultados macroeconómicos para las economías mexicana y estadounidense. Se utilizan modelos garch simétricos y asimétricos, y se hace hincapié en el componente no esperado o sorpresivo de las noticias de desempeño macroeconómico. El estudio cubre el periodo 2003-2008. Se encuentra evidencia de que la dinámica del exceso de rendimientos accionarios diarios en el mercado mexicano está vinculada con el arribo de nueva información (sorpresas) sobre los fundamentales macroeconómicos, tanto de México como de Estados Unidos.
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