Tipo de cambio, posiciones netas de los especuladores y el tamaño del mercado de futuros del peso mexicano
El trabajo analiza la relación entre el tipo de cambio peso mexicano/dólar estadounidense y las posiciones netas de los especuladores en el mercado de contratos de futuros del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exchange, a la luz del enfoque de microestructura para la determinación del tipo de...
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| Autores principales: | , |
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| Formato: | Artículo científico |
| Publicado: |
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
2007
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32316101 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-010&d=32316101oai |
| Aporte de: |
| Sumario: | El trabajo analiza la relación entre el tipo de cambio peso mexicano/dólar estadounidense y las posiciones netas de los especuladores en el mercado de contratos de futuros del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exchange, a la luz del enfoque de microestructura para la determinación del tipo de cambio. Para el periodo 5/enero/1999-1/noviembre/ 2005, se muestra que esta relación no ha sido estable debido a un rápido crecimiento del mercado de futuros del peso. Esto implica que todo esfuerzo encaminado a utilizar esta relación para realizar pronósticos del tipo de cambio deberá considerar este hecho. |
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