Tipo de cambio, posiciones netas de los especuladores y el tamaño del mercado de futuros del peso mexicano

El trabajo analiza la relación entre el tipo de cambio peso mexicano/dólar estadounidense y las posiciones netas de los especuladores en el mercado de contratos de futuros del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exchange, a la luz del enfoque de microestructura para la determinación del tipo de...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Leonardo Egidio Torre Cepeda, Olga Provorova Panteleyeva
Formato:	Artículo científico
Publicado:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 2007
Materias:	Economía y Finanzas tipo de cambio posiciones netas de especuladores enfoque de microestructura flujo de órdenes mercado de futuros
Acceso en línea:	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32316101 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-010&d=32316101oai
Aporte de:	Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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description	El trabajo analiza la relación entre el tipo de cambio peso mexicano/dólar estadounidense y las posiciones netas de los especuladores en el mercado de contratos de futuros del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exchange, a la luz del enfoque de microestructura para la determinación del tipo de cambio. Para el periodo 5/enero/1999-1/noviembre/ 2005, se muestra que esta relación no ha sido estable debido a un rápido crecimiento del mercado de futuros del peso. Esto implica que todo esfuerzo encaminado a utilizar esta relación para realizar pronósticos del tipo de cambio deberá considerar este hecho.
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