El problema al final de la muestra en la estimación de la brecha del producto

El documento evalúa en qué medida se puede aminorar el problema de estimación al final de la muestra inherente al filtro Hodrick-Prescott (HP) para el cálculo de la brecha del PIB. Para ello, se propone el filtro de St-Amant y van Norden (1997) con la utilización de datos para México bajo métodos un...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Arturo Antón Sarabia
Formato: Artículo científico
Publicado: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 2010
Materias:
Economía y Finanzas
PIB potencial
brecha del producto
problema al final de la muestra
México
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32315840001
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-010&d=32315840001oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description El documento evalúa en qué medida se puede aminorar el problema de estimación al final de la muestra inherente al filtro Hodrick-Prescott (HP) para el cálculo de la brecha del PIB. Para ello, se propone el filtro de St-Amant y van Norden (1997) con la utilización de datos para México bajo métodos univariados y multivariados; adicionalmente, se realizan estimaciones alternativas de la brecha con el filtro de Christiano y Fitzgerald (2003), y mediante la suposición de una tendencia lineal en la serie del PIB. Los resultados sugieren que, en promedio, el método univariado de St-Amant y van Norden y la estimación con tendencia lineal permiten reducir sustancialmente el problema de estimación al final de la muestra del filtro HP. Los resultados se utilizan para ofrecer una interpretación sobre la conducción de la política monetaria en México durante 2001-2002.
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