Eficiencia de mercado: un estudio empírico en otros países seleccionad

Este artículo explica tres métodos para verificar la hipótesis de eficiencia de mercado en su forma débil: el método de coeficientes de autocorrelación, el método de ratio de varianza y el método de regresión sobre rezagos. Todos ellos tienen diferentes fortalezas y limitaciones, precisamente por el...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Mongrut, Samuel
Formato: Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad del Pacífico, Centro de Investigación 2015
Materias:
Eficiencia
Mercado
Mercado de capitales
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11354/591
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=pe/pe-014&d=11354591oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description Este artículo explica tres métodos para verificar la hipótesis de eficiencia de mercado en su forma débil: el método de coeficientes de autocorrelación, el método de ratio de varianza y el método de regresión sobre rezagos. Todos ellos tienen diferentes fortalezas y limitaciones, precisamente por ello proveen pistas complementarias sobre la eficiencia de los mercados de capitales. Los tres métodos se aplican a una muestra compuesta por índices bursátiles de once países y el índice mundial. Los resultados revelan la aparición de anomalías en los mercados de capitales, específicamente sobre-reacción y retorno a la media, con diferencias en su duración. Las diferencias en duración podrían ser debidas a diferencias en horizontes de inversión entre los inversionistas de los países considerados.
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