Cuatro hechos estilizados de las series de rendimientos: Una ilustración para Colombia

En este documento empleamos las series de la Tasa de Cambio Representativa de Mercado y el Índice General de la Bolsa Colombia para ilustrar cuatro hechos estilizados muy conocidos en la literatura financiera: i) las series de precios siguen un camino aleatorio, ii) la distribución de los rendimien...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Alonso Cifuentes, Julio César, Arcos Mora, Mauricio Alejandro
Formato:	article Artículo
Lenguaje:	Español
Publicado:	Universidad Icesi 2007
Materias:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASA DE CAMBIO BOLSA DE VALORES
Acceso en línea:	http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/202 http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=171906 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=10906992oai
Aporte de:	Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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description	En este documento empleamos las series de la Tasa de Cambio Representativa de Mercado y el Índice General de la Bolsa Colombia para ilustrar cuatro hechos estilizados muy conocidos en la literatura financiera: i) las series de precios siguen un camino aleatorio, ii) la distribución de los rendimientos es leptocúrtica y exhibe colas pesadas, iii) a medida que se calculan los rendimientos para períodos más amplios su distribución se acerca más a la distribución normal, y iv) los rendimientos presentan volatilidad agrupada (volatility clustering).
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