Modelos de cálculo de las betas a aplicar en el Capital Asset Pricing Model: el caso de Argentina

Producto de una revisión de la literatura, en el presente trabajo se aplican 4 métodos para el cálculo de las betas de una muestra de 11 compañías que entre 2010 y 2012 cotizaron en el Mercado de Valores de Argentina. Empleando cada método, se identifica aquel que puede ser tomado como referencia pa...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Martínez, Carlos, Ledesma, Juan, Russo, Alfredo
Formato: article Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Icesi 2014
Materias:
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Estudios Gerenciales
Pymes
Mercado de valores
Apalancamiento
Capital asset pricing model
Small Business
Stock Market
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10906/76727
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1799
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=267264
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=1090676727oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description Producto de una revisión de la literatura, en el presente trabajo se aplican 4 métodos para el cálculo de las betas de una muestra de 11 compañías que entre 2010 y 2012 cotizaron en el Mercado de Valores de Argentina. Empleando cada método, se identifica aquel que puede ser tomado como referencia para determinar las betas de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que no cotizan en la Bolsa de Valores. Se concluye que para calcular los valores de las betas e interpretar el riesgo de cada empresa resulta necesario analizar técnicamente el método utilizado y la variabilidad de las series temporales empleadas, además de conocer las perspectivas futuras tanto de la empresa analizada como del sector al cual pertenece.
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