Empleo del comportamiento estacional para mejorar el pronóstico de un commodity: el caso del mercado internacional del azúcar

Este trabajo estudia el comportamiento estacional de los precios internacionales del azúcar transados en Nueva York y Londres. Para este caso, empleando pruebas de raíces estacionales y una muestra mensual desde enero de 1989 hasta diciembre de 2010, se encuentra la existencia de un comportamiento e...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Alonso Cifuentes, Julio César, Arcila, Andrés Mauricio
Formato: article Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Icesi 2014
Materias:
Facultad de Ciencias Administrativas y Ecómicas
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Estudios Gerenciales
Seasonal pattern
Sugar market
Comportamiento
Mercado
Azúcar
Precios
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10906/76603
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1736
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=264362
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=1090676603oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description Este trabajo estudia el comportamiento estacional de los precios internacionales del azúcar transados en Nueva York y Londres. Para este caso, empleando pruebas de raíces estacionales y una muestra mensual desde enero de 1989 hasta diciembre de 2010, se encuentra la existencia de un comportamiento estacional estocástico no estacionario. Dicha conducta implica que un “verano” se puede convertir en un “invierno”, resultado que no había sido documentado previamente en estos mercados. Por otro lado, empleando dicho hallazgo, los resultados muestran que es posible construir un modelo autorregresivo de media móvil que se comporta relativamente mejor al pronosticar el precio frente a un modelo que no tiene en cuenta dicho tipo de estacionalidad.
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