Asimetría y curtosis en el modelo binomial para valorar opciones reales: caso de aplicación para empresas de base tecnológica

El trabajo propone un modelo de valoración de opciones reales con base al modelo binomial utilizando la transformación de Edgeworth (Rubinstein, 1998) para incorporar momentos estocásticos de orden superior, especialmente para ciertos tipos de organizaciones, como empresas de base tecnológica, donde...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Silverio Milanesi, Gastón
Formato: article Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Icesi 2014
Materias:
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Opciones reales (Finanzas)
Modelos de valoración
Empresas
Tecnología
Real options
Binomial
Skewness
Kurtosis
Edgeworth
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10906/76419
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1722
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=263345
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=1090676419oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description El trabajo propone un modelo de valoración de opciones reales con base al modelo binomial utilizando la transformación de Edgeworth (Rubinstein, 1998) para incorporar momentos estocásticos de orden superior, especialmente para ciertos tipos de organizaciones, como empresas de base tecnológica, donde no se dispone de cartera de activos financieros gemelos, comparables de mercado y procesos estocásticos no Gaussianos. Primero se presenta el desarrollo formal del modelo, luego su aplicación sobre la valuación de spin-off tecnológico universitario, sensibilizando asimetría - curtosis y exponiendo el impacto en el valor del proyecto. Finalmente se concluye sobre limitaciones y ventajas de la propuesta de valoración que resume la simplicidad del modelo binomial e incorporando momentos de orden superior, en subyacentes con procesos no normales.
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