Superioridad relativa de los estimadores Kiviet y Blundell-Bond (GMM1) en paneles dinámicos. Un experimento Monte Carlo con muestras finitas

Dado el amplio uso de los datos de panel en modelos dinámicos, es relevante evaluar el desempeño de sus diferentes estimadores en muestras finitas en presencia de baja y alta persistencia. El presente artículo tiene como objetivo analizar, mediante simulaciones tipo Monte Carlo, las propiedades de l...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rangel Jimenéz, Andrés Eduardo
Formato: article Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Icesi 2013
Materias:
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI
DATOS
MODELOS
MÉTODO
ESTUDIOS GERENCIALES
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10906/68550
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1531
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=255960
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=1090668550oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description Dado el amplio uso de los datos de panel en modelos dinámicos, es relevante evaluar el desempeño de sus diferentes estimadores en muestras finitas en presencia de baja y alta persistencia. El presente artículo tiene como objetivo analizar, mediante simulaciones tipo Monte Carlo, las propiedades de los estimadores de efectos fijos (LSDV), Arellano y Bond (AB-GMM1), Blundell y Bond (BB-GMM1), Anderson y Hsiao (AH) y Kiviet. Se concluye que en series no persistentes el estimador de Kiviet es el de mejor desempeño, basándose en los criterios de error cuadrático medio, sesgo y desviación estándar; con alta persistencia, el estimador BB-GMM1 es el de mejor desempeño seguido por el estimador de Kiviet, que se comporta bien excepto en micropaneles con series persistentes.
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