Evaluación de pronósticos para la tasa de cambio en Colombia.
Este documento analiza la capacidadde predicción dentro de la muestra (insample) de cuatro modelos de tasa decambio nominal para Colombia duranteel período 1984:I - 2004:I. Seemplean los enfoques monetarios deprecios rígidos (Dornbusch (1976) -Frankel (1979)) y el de Balassa -Samuelson, que le da un...
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Universidad Icesi
2006
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TASA DE CAMBIO MODELOS ECONOMÉTRICOS COLOMBIA PRONÓSTICOS Facultad De Ciencias Administrativas y Económicas Producción intelectual registrada - Universidad Icesi Estudios Gerenciales Patiño, Carlos Ignacio Alonso Cifuentes, Julio César Evaluación de pronósticos para la tasa de cambio en Colombia. |
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Este documento analiza la capacidadde predicción dentro de la muestra (insample) de cuatro modelos de tasa decambio nominal para Colombia duranteel período 1984:I - 2004:I. Seemplean los enfoques monetarios deprecios rígidos (Dornbusch (1976) -Frankel (1979)) y el de Balassa -Samuelson, que le da un papel centrala los diferenciales de productividad.Adicionalmente se analiza lacondición de la paridad del poder adquisitivo(PPP). La capacidad predictiva de dichos modelos es comparadacon un camino aleatorio. Las medidasempleadas para evaluar los pronósticosson la raíz cuadrática delerror de pronóstico (rms) y el coeficientede desigualdad de Theil. Se observaque a pesar de tener una gran capacidadde predicción, ningún modelosupera al camino aleatorio. Dichaconclusión corrobora los resultadospresentados en la literatura sobre losdeterminantes de la tasa de cambionominal. |
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Patiño, Carlos Ignacio Alonso Cifuentes, Julio César |
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