Proyección de la tasa de cambio de Colombia bajo condiciones de PPA: evidencia empírica usando VAR

El trabajo evalúa la proyección de la tasa de cambio (peso colombiano/dólar) con datos de 1995 a 2005 de Colombia a través del modelo de Tasa de Cambio de Paridad de Poder Adquisitivo (TCPPA). Se realizó una comparación del desempeño en la muestra (reservando los datos históricos de 2001 a 2005) de...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Fayad Hernández, Catherine, Fortich Mesa, Roberto carlos, Vélez Pareja, Ignacio
Formato: article Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Icesi 2010
Materias:
TASA DE CAMBIO
SERIES DE TIEMPO
MODELACIÓN
FINANCIERO
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10906/2127
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/326
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?infile=details.glu&loid=214838
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=109062127oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description El trabajo evalúa la proyección de la tasa de cambio (peso colombiano/dólar) con datos de 1995 a 2005 de Colombia a través del modelo de Tasa de Cambio de Paridad de Poder Adquisitivo (TCPPA). Se realizó una comparación del desempeño en la muestra (reservando los datos históricos de 2001 a 2005) de las proyecciones de modelos que utilizan la PPA, con las de un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR). El método VAR tiene mejor desempeño para predecir la tasa de cambio nominal, de acuerdo con los indicadores RMSE, MAE y U-Theil, mientras que de acuerdo con el MAPE en el primer y segundo mes pronosticado, el VAR tiene peor desempeño que los modelos que utilizan PPA.
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