¿Es eficiente el mercado cambiario colombiano? Una mirada desde las pruebas de cointegración

Este artículo analiza la eficiencia semifuerte del mercado cambiario colombiano con dos regímenes de cambio diferentes: el sistema de banda cambiaria y el tipo de cambio flexible. En el estudio se emplearon diferentes pruebas de cointegración, adicionalmente una prueba de restricciones en los paráme...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Alonso Cifuentes, Julio César, Martínez Jiménez, Gloria Cecilia
Formato: article Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Icesi 2007
Materias:
COINTEGRACIÓN
COLOMBIA
MERCADO CAMBIARIO
MERCADO FINANCIERO
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10906/1270
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/236
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=185019
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=109061270oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description Este artículo analiza la eficiencia semifuerte del mercado cambiario colombiano con dos regímenes de cambio diferentes: el sistema de banda cambiaria y el tipo de cambio flexible. En el estudio se emplearon diferentes pruebas de cointegración, adicionalmente una prueba de restricciones en los parámetros de cointegración, planteada por Ferré y Hall (2002), con la cual se puede demostrar que cointegración entre los mercados de divisas no significa necesariamente ineficiencia de estos. Para realizar el estudio se emplearon datos diarios de la tasa de cambio. Los resultados indican que tanto para el régimen de banda como el de tasa de cambio flexible el mercado cambiario colombiano es eficiente.
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