Integrando información de carácter temporal y transversal en la predicción del rendimiento inicial de las salidas a bolsa.
Este artículo aborda el fenómeno del rendimiento inicial de las salidas a bolsa a través de modelos que consideran la cuestión tanto desde un punto de vista longitudinal como transversal. La propuesta consiste en una forma de incorporar tanto la inercia del mercado primario como información relacion...
Guardado en:
| Autores principales: | , |
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| Formato: | article Artículo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Icesi
2007
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10906/1158 http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/225 http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?infile=details.glu&loid=178180 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=109061158oai |
| Aporte de: |
| Sumario: | Este artículo aborda el fenómeno del
rendimiento inicial de las salidas a bolsa
a través de modelos que consideran
la cuestión tanto desde un punto de
vista longitudinal como transversal.
La propuesta consiste en una forma de
incorporar tanto la inercia del mercado
primario como información relacionada
con la estructura de la colocación al
estudio de casos concretos. Los resultados
ponen de manifiesto una mejora
substancial de la capacidad explicativa
de las regresiones empleadas. |
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