Integrando información de carácter temporal y transversal en la predicción del rendimiento inicial de las salidas a bolsa.

Este artículo aborda el fenómeno del rendimiento inicial de las salidas a bolsa a través de modelos que consideran la cuestión tanto desde un punto de vista longitudinal como transversal. La propuesta consiste en una forma de incorporar tanto la inercia del mercado primario como información relacion...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Quintana Montero, David, Isasi Viñuela, Pedro
Formato: article Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Icesi 2007
Materias:
ACCIONES (BOLSA)
RENDIMIENTO EN LA BOLSA
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10906/1158
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/225
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?infile=details.glu&loid=178180
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=109061158oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description Este artículo aborda el fenómeno del rendimiento inicial de las salidas a bolsa a través de modelos que consideran la cuestión tanto desde un punto de vista longitudinal como transversal. La propuesta consiste en una forma de incorporar tanto la inercia del mercado primario como información relacionada con la estructura de la colocación al estudio de casos concretos. Los resultados ponen de manifiesto una mejora substancial de la capacidad explicativa de las regresiones empleadas.
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