FLEXIBILIDAD ESTRATÉGICA, TEORÍA DE OPCIONES REALES Y CONVERGENCIA CON EL VALOR ACTUAL NETO EMPLEANDO PROBABILIDADES “DEL MUNDO REAL” Y COEFICIENTES EQUIVALENTES CIERTOS.

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El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversión aplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades “del mundo real” en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce “con un mayor grado de intuición”, la anato...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Milanesi, Gastón Silverio
Formato: Artículo revista
Lenguaje:Español
Publicado: Facultad de Ciencia Económicas y Estadísticaca - Universidad Nacional de Rosario 2011
Materias:
valuación
opciones reales
rejillas binomiales
probabilidades del “mundo real”
Acceso en línea:https://saberes.unr.edu.ar/index.php/revista/article/view/42
Aporte de:
SaberEs de Universidad Nacional de Rosario
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