Estimación Robusta de la Prueba de Portmanteau

En este trabajo se considera el problema de la comprobación de la idoneidad de un modelo de series de tiempo en presencia de valores atípicos. La prueba de significación conjunta de portmanteau se generaliza a un estadístico robusto basado en el recorte o truncamiento de observaciones extremas (Chan...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Bonifazi, Fernanda, Méndez, Fernanda
Otros Autores: Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario
Formato: conferenceObject documento de conferencia
Lenguaje:Español
Publicado: 2017
Materias:
Valores atípicos
Modelos ARMA
Diagnosis del modelo
Prueba de portmanteau
Estimadores robustos
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/2133/7523
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Aporte de:
Repositorio Hipermedial de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) de Universidad Nacional de Rosario
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description En este trabajo se considera el problema de la comprobación de la idoneidad de un modelo de series de tiempo en presencia de valores atípicos. La prueba de significación conjunta de portmanteau se generaliza a un estadístico robusto basado en el recorte o truncamiento de observaciones extremas (Chan, 1994). Se compara el desempeño de este nuevo estimador y del estimador clásico mediante un estudio de simulaciones y una aplicación a datos reales. Los resultados indican que el nuevo estimador es preferible a la alternativa clásica cuando las observaciones están contaminadas por valores atípicos. También se dan comentarios sobre cada estimador individual.
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