Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia conel valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos
El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversión aplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades “del mundo real” en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce “con un mayor grado de intuición”, la anatom...
Guardado en:
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | article artículo publishedVersion |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Facultad de Ciencia Económicas y Estadísticaca - Universidad Nacional de Rosario
2013
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/2133/2554 http://hdl.handle.net/2133/2554 |
Aporte de: |
id |
I15-R121-2133-2554 |
---|---|
record_format |
dspace |
institution |
Universidad Nacional de Rosario |
institution_str |
I-15 |
repository_str |
R-121 |
collection |
Repositorio Hipermedial de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) |
language |
Español |
orig_language_str_mv |
es |
topic |
Valuación Opciones Reales Rejillas Binomiales Probabilidades del “Mundo Real” Valuation Real Options Binomial Lattice “Real World” Probability |
spellingShingle |
Valuación Opciones Reales Rejillas Binomiales Probabilidades del “Mundo Real” Valuation Real Options Binomial Lattice “Real World” Probability Milanesi, Gastón Silverio Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia conel valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos |
topic_facet |
Valuación Opciones Reales Rejillas Binomiales Probabilidades del “Mundo Real” Valuation Real Options Binomial Lattice “Real World” Probability |
description |
El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversión aplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades “del mundo real” en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce “con un mayor grado de intuición”, la anatomía del riesgo correspondiente a la flexibilidad estratégica del activo. Adicionalmente, la estimación de coeficientes no emplea el tipo sin riesgo. En cambio emplea tasas estimadas a través de los tradicionales modelos de equilibrio, modelos que incorporan momentos de orden superior, o simples ajustes ad-hoc sobre la tasa. Finalmente demuestra la convergencia entre la Teoría de Opciones Reales y el Valor Actual Neto. |
format |
article artículo publishedVersion |
author |
Milanesi, Gastón Silverio |
author_facet |
Milanesi, Gastón Silverio |
author_sort |
Milanesi, Gastón Silverio |
title |
Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia conel valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos |
title_short |
Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia conel valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos |
title_full |
Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia conel valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos |
title_fullStr |
Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia conel valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos |
title_full_unstemmed |
Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia conel valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos |
title_sort |
flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia conel valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos |
publisher |
Facultad de Ciencia Económicas y Estadísticaca - Universidad Nacional de Rosario |
publishDate |
2013 |
url |
http://hdl.handle.net/2133/2554 http://hdl.handle.net/2133/2554 |
work_keys_str_mv |
AT milanesigastonsilverio flexibilidadestrategicateoriadeopcionesrealesyconvergenciaconelvaloractualnetoempleandoprobabilidadesdelmundorealycoeficientesequivalentesciertos |
bdutipo_str |
Repositorios |
_version_ |
1764820413485940739 |