Sudden stops en Latinoamérica : evidencia empírica

El trabajo desarrollado persiguió, en primer lugar, identificar los episodios de sudden stop que han ocurrido en los principales países de Latinoamérica. En segundo lugar, corroborar si se han presentado los efectos anticipados por el trabajo de Calvo, Izquierdo y Mejía (2004) y otros relacionados....

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Mattioli, Gianina Paola, Poblete, Ana Paula
Formato: documento de conferencia Documento de conferencia acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: 2022
Materias:
Macroeconomía
Tipo de cambio
Acceso en línea:http://bdigital.uncu.edu.ar/18260
Aporte de:
Biblioteca Digital de Universidad Nacional de Cuyo
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description El trabajo desarrollado persiguió, en primer lugar, identificar los episodios de sudden stop que han ocurrido en los principales países de Latinoamérica. En segundo lugar, corroborar si se han presentado los efectos anticipados por el trabajo de Calvo, Izquierdo y Mejía (2004) y otros relacionados. Finalmente –y como una derivación de los temas abordados– analizar qué tanto de la volatilidad de los TCR depende de los sudden stops. Las conclusiones preliminares refieren a una amplia variedad de casos, frente a los cuales se vuelve necesario examinar –lo que se lleva a cabo de modo exploratorio en el presente trabajo– cómo respondieron los distintos gobiernos ante un episodio de sudden stop: vendiendo reservas para evitar un incremento brusco del TCN o incrementando la tasa de interés, teniendo en cuenta que no en todos los casos los gobiernos se encuentran con la posibilidad de utilizarla dado su efecto contractivo sobre la economía. Si el hacedor de política económica puede (y elige) subir la tasa de interés, el sudden stop debería morigerarse, aunque en relación a ello surgirá como un elemento central, la credibilidad. Todo lo anterior condiciona la reacción de las variables económicas ante episodios de sudden stop.
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