Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
La gestión de inversiones involucra la selección de carteras para maximizar retornos ajustados por riesgo, lo que es una actividad esencial en finanzas. En este trabajo presentamos GARPAR, una herramienta que centraliza el análisis de mercados y la optimización mono objetivo de carteras, considerand...
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| Autores principales: | , , , |
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| Formato: | Artículo revista |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa
2025
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio/article/view/49002 |
| Aporte de: |
| Sumario: | La gestión de inversiones involucra la selección de carteras para maximizar retornos ajustados por riesgo, lo que es una actividad esencial en finanzas. En este trabajo presentamos GARPAR, una herramienta que centraliza el análisis de mercados y la optimización mono objetivo de carteras, considerando condiciones económicas específicas. GARPAR facilita la simulación de mercados y la recomendación de diversificaciones, ofreciendo una solución a la complejidad de la implementación de modelos de selección de activos en un contexto particular.
ARK CAICYT: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s18539777/6ov05ddzs
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