Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales

La gestión de inversiones involucra la selección de carteras para maximizar retornos ajustados por riesgo, lo que es una actividad esencial en finanzas. En este trabajo presentamos GARPAR, una herramienta que centraliza el análisis de mercados y la optimización mono objetivo de carteras, considerand...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Giménez, Diego N., Luczywo, Nadia, Cabral, Juan B., Funes, Mariana
Formato: Artículo revista
Lenguaje:Español
Publicado: Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa 2025
Materias:
portfolio optimization
portfolio selection
investment management
optimización de carteras
selección de carteras
gestión de inversiones
Acceso en línea:https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio/article/view/49002
Aporte de:
Revista de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa de Universidad Nacional de Córdoba
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spelling I10-R359-article-490022025-05-31T20:29:48Z Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales Giménez, Diego N. Luczywo, Nadia Cabral, Juan B. Funes, Mariana portfolio optimization portfolio selection investment management optimización de carteras selección de carteras gestión de inversiones La gestión de inversiones involucra la selección de carteras para maximizar retornos ajustados por riesgo, lo que es una actividad esencial en finanzas. En este trabajo presentamos GARPAR, una herramienta que centraliza el análisis de mercados y la optimización mono objetivo de carteras, considerando condiciones económicas específicas. GARPAR facilita la simulación de mercados y la recomendación de diversificaciones, ofreciendo una solución a la complejidad de la implementación de modelos de selección de activos en un contexto particular. ARK CAICYT: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s18539777/6ov05ddzs   Investment management involves the selection of portfolios to maximize risk-adjusted returns, which is an essential activity in finance. In this work we present GARPAR, a tool that centralizes market analysis and portfolios mono-objective optimization, considering specific economic conditions. GARPAR facilitates market simulation and diversification recommendations, providing a solution to the complexity of asset selection models implementation in a particular context. Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa 2025-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio/article/view/49002 Revista de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa; Vol. 33 Núm. 57 (2025): MAYO 1853-9777 0329-7322 spa https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio/article/view/49002/49123 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
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