Selección de portfolio de cultivos de ciclo corto mediante programación cuadrática modelo media - varianza y función de utilidad exponencial

In this work we build a portfolio selection model of short-cycle crops easy to use and robust in their results. This model is able to maximize revenues for different levels of risk aversion. One consequence is the optimal use of financial resources of the small farms, focusing on more profitable cro...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Ferreira, Fabián Andrés, Redchuk, Andrés
Formato: Artículo revista
Lenguaje:Español
Publicado: Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa 2018
Materias:
programación cuadrática
software R
modelo media
varianza
gestión de riesgos
quadratic programming
mean
variance mode
risk management.
Acceso en línea:https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio/article/view/20268
Aporte de:
Revista de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa de Universidad Nacional de Córdoba
id I10-R359-article-20268
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spelling I10-R359-article-202682018-06-11T16:36:47Z Selección de portfolio de cultivos de ciclo corto mediante programación cuadrática modelo media - varianza y función de utilidad exponencial Ferreira, Fabián Andrés Redchuk, Andrés programación cuadrática software R modelo media varianza gestión de riesgos quadratic programming software R mean variance mode risk management. In this work we build a portfolio selection model of short-cycle crops easy to use and robust in their results. This model is able to maximize revenues for different levels of risk aversion. One consequence is the optimal use of financial resources of the small farms, focusing on more profitable crops and quantifying the associated risk levels. A mean-variance model have been implemented in R. En este trabajo se construye un modelo de selección de portfolio de cultivos de ciclo corto de fácil uso y robusto en cuanto a sus resultados. Mediante este modelo se logra maximizar los ingresos para distintos niveles de aversión al riesgo. Una consecuencia, es la optimización del uso de los recursos financieros de la pequeña explotación agrícola; concentrándose en aquellos cultivos más rentables y cuantificando los niveles de riesgo asociados. Un modelo media-varianza ha sido implantado en R. Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa 2018-06-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio/article/view/20268 Revista de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa; Vol. 22 Núm. 35 (2014): Mayo; 98-106 1853-9777 0329-7322 spa https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio/article/view/20268/19925
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