Análisis de la interrelación entre mercados bursátiles aplicando modelos VAR no estacionarios con múltiples quiebres estructurales

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Tesis (Maestría en Estadística Aplicada) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados; Argentina, 2018.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Buzzi, Sergio Martín
Otros Autores:	Ojeda, Silvia María
Formato:	masterThesis
Lenguaje:	Español
Publicado:	2018
Materias:	Cointegración Operaciones bursátiles Causalidad de Granger Raíz unitaria Quiebres estructurales
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/11086/6834
Aporte de:	Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba

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