Análisis de la interrelación entre mercados bursátiles aplicando modelos VAR no estacionarios con múltiples quiebres estructurales

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Tesis (Maestría en Estadística Aplicada) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados; Argentina, 2018.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Buzzi, Sergio Martín
Otros Autores: Ojeda, Silvia María
Formato: masterThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2018
Materias:
Cointegración
Operaciones bursátiles
Causalidad de Granger
Raíz unitaria
Quiebres estructurales
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/6834
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
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