Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
A. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO - B. DESARROLLO DEL PROYECTO - 1 MARCO TEÓRICO - 1.1. Títulos públicos - 1.2. Diversificación - 1.3. Simulación de Monte Carlo - 1.4. Generación de variables aleatorios - 1.5. Volatilidad - 2 METODOLOGÍA A SEGUIR - 2.1. Selección de instrumentos financieros a utilizar...
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| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | masterThesis |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2016
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11086/2646 |
| Aporte de: |
| Sumario: | A. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO - B. DESARROLLO DEL PROYECTO - 1 MARCO TEÓRICO - 1.1. Títulos públicos - 1.2. Diversificación - 1.3. Simulación de Monte Carlo - 1.4. Generación de variables aleatorios - 1.5. Volatilidad - 2 METODOLOGÍA A SEGUIR - 2.1. Selección de instrumentos financieros a utilizar - 2.2. Determinación de variables a considerar - 2.3. Horizonte de análisis - 2.4. Escenarios a analizar - 2.5. Generación de series de variables aleatorias - 2.6. Simulación de rendimiento según series de variables aleatorias - 2.7. Optimización de cartera - 2.8. Elaboración de conclusiones - 3 TRABAJO DE APLICACIÓN - 3.1. Método de selección de instrumentos financieros analizados - 3.2. Instrumentos seleccionados - 3.3. Horizonte de análisis - 3.4. Escenario Base - 3.5. Escenarios futuros - 3.6. Generación de series de valores aleatorios de variables analizadas - 3.7. Simulación de rendimientos - 3.8. Optimización de la cartera - C. CIERRE DEL PROYECTO - Conclusiones Finales - Bibliografía - Anexo 1: Flujo de fondos de instrumentos analizados |
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