Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación

A. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO - B. DESARROLLO DEL PROYECTO - 1 MARCO TEÓRICO - 1.1. Títulos públicos - 1.2. Diversificación - 1.3. Simulación de Monte Carlo - 1.4. Generación de variables aleatorios - 1.5. Volatilidad - 2 METODOLOGÍA A SEGUIR - 2.1. Selección de instrumentos financieros a utilizar...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Scarazzini, Andrés
Otros Autores: Lubrina, Carla C.
Formato: masterThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2016
Materias:
Títulos públicos
Argentina
Entre Ríos
Fondo de inversión
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/2646
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
id I10-R14111086-2646
record_format dspace
institution Universidad Nacional de Córdoba
institution_str I-10
repository_str R-141
collection Repositorio Digital Universitario (UNC)
language Español
topic Títulos públicos
Argentina
Entre Ríos
Fondo de inversión
spellingShingle Títulos públicos
Argentina
Entre Ríos
Fondo de inversión
Scarazzini, Andrés
Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
topic_facet Títulos públicos
Argentina
Entre Ríos
Fondo de inversión
description A. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO - B. DESARROLLO DEL PROYECTO - 1 MARCO TEÓRICO - 1.1. Títulos públicos - 1.2. Diversificación - 1.3. Simulación de Monte Carlo - 1.4. Generación de variables aleatorios - 1.5. Volatilidad - 2 METODOLOGÍA A SEGUIR - 2.1. Selección de instrumentos financieros a utilizar - 2.2. Determinación de variables a considerar - 2.3. Horizonte de análisis - 2.4. Escenarios a analizar - 2.5. Generación de series de variables aleatorias - 2.6. Simulación de rendimiento según series de variables aleatorias - 2.7. Optimización de cartera - 2.8. Elaboración de conclusiones - 3 TRABAJO DE APLICACIÓN - 3.1. Método de selección de instrumentos financieros analizados - 3.2. Instrumentos seleccionados - 3.3. Horizonte de análisis - 3.4. Escenario Base - 3.5. Escenarios futuros - 3.6. Generación de series de valores aleatorios de variables analizadas - 3.7. Simulación de rendimientos - 3.8. Optimización de la cartera - C. CIERRE DEL PROYECTO - Conclusiones Finales - Bibliografía - Anexo 1: Flujo de fondos de instrumentos analizados
author2 Lubrina, Carla C.
author_facet Lubrina, Carla C.
Scarazzini, Andrés
format masterThesis
author Scarazzini, Andrés
author_sort Scarazzini, Andrés
title Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
title_short Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
title_full Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
title_fullStr Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
title_full_unstemmed Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
title_sort optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
publishDate 2016
url http://hdl.handle.net/11086/2646
work_keys_str_mv AT scarazziniandres optimizaciondecarteradetitulospublicosmediantediversificacion
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820396378423301

Ejemplares similares