Modelo de cointegración multifactorial aplicado a la curva de swap spread

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Tesis (Doctor en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2021.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Ravasi, Elisa
Otros Autores:	Kisbye, Noemí Patricia
Formato:	doctoralThesis
Lenguaje:	Español
Publicado:	2022
Materias:	Curva swap spread Macroeconomía Nelson y Siegel dinámico Cointegración Aplicaciones de la estadísitca a la ciencia actuarial y a la matemática financiera Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/11086/24378
Aporte de:	Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba

Descripción
Sumario:	Tesis (Doctor en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2021.