Modelo de cointegración multifactorial aplicado a la curva de swap spread

Mostrar todas las versiones(2)

Tesis (Doctor en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2021.

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ravasi, Elisa
Otros Autores: Kisbye, Noemí Patricia
Formato: doctoralThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2022
Materias:
Curva swap spread
Macroeconomía
Nelson y Siegel dinámico
Cointegración
Aplicaciones de la estadísitca a la ciencia actuarial y a la matemática financiera
Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/24378
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
id I10-R14111086-24378
record_format dspace
institution Universidad Nacional de Córdoba
institution_str I-10
repository_str R-141
collection Repositorio Digital Universitario (UNC)
language Español
topic Curva swap spread
Macroeconomía
Nelson y Siegel dinámico
Cointegración
Aplicaciones de la estadísitca a la ciencia actuarial y a la matemática financiera
Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics
spellingShingle Curva swap spread
Macroeconomía
Nelson y Siegel dinámico
Cointegración
Aplicaciones de la estadísitca a la ciencia actuarial y a la matemática financiera
Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics
Ravasi, Elisa
Modelo de cointegración multifactorial aplicado a la curva de swap spread
topic_facet Curva swap spread
Macroeconomía
Nelson y Siegel dinámico
Cointegración
Aplicaciones de la estadísitca a la ciencia actuarial y a la matemática financiera
Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics
description Tesis (Doctor en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2021.
author2 Kisbye, Noemí Patricia
author_facet Kisbye, Noemí Patricia
Ravasi, Elisa
format doctoralThesis
author Ravasi, Elisa
author_sort Ravasi, Elisa
title Modelo de cointegración multifactorial aplicado a la curva de swap spread
title_short Modelo de cointegración multifactorial aplicado a la curva de swap spread
title_full Modelo de cointegración multifactorial aplicado a la curva de swap spread
title_fullStr Modelo de cointegración multifactorial aplicado a la curva de swap spread
title_full_unstemmed Modelo de cointegración multifactorial aplicado a la curva de swap spread
title_sort modelo de cointegración multifactorial aplicado a la curva de swap spread
publishDate 2022
url http://hdl.handle.net/11086/24378
work_keys_str_mv AT ravasielisa modelodecointegracionmultifactorialaplicadoalacurvadeswapspread
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820396276711424

Ejemplares similares