Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanas

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Los modelos para datos longitudinales se han aplicado en la predicción de crisis empresarial a partir de la década del 2000, se ha probado que poseen mejor performance que los modelos para datos de corte transversal. Considerando como variable respuesta el estado financiero (crisis o sana) y como va...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Luna, Laura, Arias, Verónica, Caro, Norma Patricia
Formato: conferenceObject
Lenguaje:Español
Publicado: 2022
Materias:
Riesgos proporcionales de Cox
Modelos Mixtos
Ratios contables
Crisis financiera
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/23433
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
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description Los modelos para datos longitudinales se han aplicado en la predicción de crisis empresarial a partir de la década del 2000, se ha probado que poseen mejor performance que los modelos para datos de corte transversal. Considerando como variable respuesta el estado financiero (crisis o sana) y como variables independientes los ratios que se obtienen de los Estados Contables, se modela dicha respuesta a través de los modelos mixtos y los modelos de duración. La contribución de este trabajo es comparar los ratios obtenidos por ambos modelos.
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