Análisis de cointegración por tramos aplicado a los principales mercados bursátiles del mundo

Mostrar todas las versiones(2)

En este trabajo se analiza el grado de integración de los principales mercados de valores del mundo. Con dicha finalidad, se contrasta la existencia de cointegración entre los índices de los 9 mercados con mayor capitalización de mercado y los índices MerVal y Bovespa, encontrando que no existe dich...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autores principales: Buzzi, Sergio Martín, Ojeda, Silvia María
Formato: conferenceObject
Lenguaje:Español
Publicado: Asociación Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial 2021
Materias:
Cointegración
Quiebres estructurales
Mercados bursátiles
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/18775
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
id I10-R14111086-18775
record_format dspace
institution Universidad Nacional de Córdoba
institution_str I-10
repository_str R-141
collection Repositorio Digital Universitario (UNC)
language Español
topic Cointegración
Quiebres estructurales
Mercados bursátiles
spellingShingle Cointegración
Quiebres estructurales
Mercados bursátiles
Buzzi, Sergio Martín
Ojeda, Silvia María
Análisis de cointegración por tramos aplicado a los principales mercados bursátiles del mundo
topic_facet Cointegración
Quiebres estructurales
Mercados bursátiles
description En este trabajo se analiza el grado de integración de los principales mercados de valores del mundo. Con dicha finalidad, se contrasta la existencia de cointegración entre los índices de los 9 mercados con mayor capitalización de mercado y los índices MerVal y Bovespa, encontrando que no existe dicha relación. A continuación, se elabora un procedimiento para contrastar la existencia de cointegración por tramos. En primer lugar, se emplea el procedimientode Bai y Perrón para detectar quiebres estructurales en las series, luego se emplea un método de agrupación para identificar quiebres globales y finalmente se contrasta la existencia de cointegración en cada una de las submuestras. Los resultados obtenidos, indican que existe al menos una relación de cointegración en casi todos los subperiodos. Este resultado conceptualmente significa que los mercados bursátiles se encuentran relacionados a largo plazo, pero dicha relación no es uniforme en el tiempo.
format conferenceObject
author Buzzi, Sergio Martín
Ojeda, Silvia María
author_facet Buzzi, Sergio Martín
Ojeda, Silvia María
author_sort Buzzi, Sergio Martín
title Análisis de cointegración por tramos aplicado a los principales mercados bursátiles del mundo
title_short Análisis de cointegración por tramos aplicado a los principales mercados bursátiles del mundo
title_full Análisis de cointegración por tramos aplicado a los principales mercados bursátiles del mundo
title_fullStr Análisis de cointegración por tramos aplicado a los principales mercados bursátiles del mundo
title_full_unstemmed Análisis de cointegración por tramos aplicado a los principales mercados bursátiles del mundo
title_sort análisis de cointegración por tramos aplicado a los principales mercados bursátiles del mundo
publisher Asociación Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial
publishDate 2021
url http://hdl.handle.net/11086/18775
work_keys_str_mv AT buzzisergiomartin analisisdecointegracionportramosaplicadoalosprincipalesmercadosbursatilesdelmundo
AT ojedasilviamaria analisisdecointegracionportramosaplicadoalosprincipalesmercadosbursatilesdelmundo
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820394515103746

Ejemplares similares