Métodos computacionales para el cálculo de la volatilidad implícita del modelo de Black Scholes

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Tesis (Lic. en Cs. de la Computación)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2020.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Lupi, Diego Juan Nasareno
Otros Autores:	Kisbye, Noemí Patricia
Formato:	bachelorThesis
Lenguaje:	Español
Publicado:	2020
Materias:	Métodos numéricos Métodos computacionales Modelo de Black Scholes Redes neuronales Volatilidad implícita Finanzas cuantitativas Machine learning Neural networks Computational methods for problems pertaining to game theory, economics, and finance Auctions, bargaining, bidding and selling, and other market model
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/11086/16058
Aporte de:	Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba

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Métodos computacionales para el cálculo de la volatilidad implícita del modelo de Black Scholes

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