Modelos ocultos de Markov aplicados al reconocimiento de patrones del análisis técnico bursátil

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Tesis (Lic. en Ciencias de la Computación)--Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física, 2008.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Fernández, Cristián Fabio
Otros Autores: Bustos, Oscar Humberto
Formato: bachelorThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2011
Materias:
Design Methodology
Probability and statistics
Models
Pattern recognition
Algoritmo backward
MOM
Identificación de modelos
Algoritmo forward
Series temporales financieras
Modelos ocultos de Markov
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/13
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
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