Cálculo estocástico aplicado a opciones exóticas

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Tesis (Lic. en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física, 2007.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ravasi, Elisa
Otros Autores: Kisbye, Noemí Patricia
Formato: bachelorThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2011
Materias:
Research exposition
Opciones exóticas
Movimiento geométrico browniano
Principio de no arbitraje
Teoría de Ito
Fórmula de Black-Scholes-Merton
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/6
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
Descripción
Sumario:Tesis (Lic. en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física, 2007.

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