Cálculo estocástico aplicado a opciones exóticas

Tesis (Lic. en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física, 2007.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Ravasi, Elisa
Otros Autores:	Kisbye, Noemí Patricia
Formato:	bachelorThesis
Lenguaje:	Español
Publicado:	2011
Materias:	Research exposition Opciones exóticas Movimiento geométrico browniano Principio de no arbitraje Teoría de Ito Fórmula de Black-Scholes-Merton
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/11086/6
Aporte de:	Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba

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Cálculo estocástico aplicado a opciones exóticas

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