Standard vs. expectation-based indices of TOT volatility in Argentina and other land-abundant countries

Fil: Arrufat, José Luis. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Arrufat, José Luis, Buzzi, Sergio Martín, Díaz Cafferata, Alberto M.
Formato: conferenceObject
Lenguaje:Inglés
Publicado: 2022
Materias:
Terms of trade
Volatility
Land abundance
Argentina
Australia
Canada
New Zealand
Uruguay
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/28176
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
id I10-R141-11086-28176
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spelling I10-R141-11086-281762024-07-08T15:37:11Z Standard vs. expectation-based indices of TOT volatility in Argentina and other land-abundant countries Arrufat, José Luis Buzzi, Sergio Martín Díaz Cafferata, Alberto M. Terms of trade Volatility Land abundance Argentina Australia Canada New Zealand Uruguay Fil: Arrufat, José Luis. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Buzzi, Sergio Martín. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Díaz Cafferata, Alberto M. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. We mean to improve upon a standing ambiguity in the meaning of "volatility", building an indicator that possesses desirable properties: it reflects unobserved ex ante uncertainty, makes reference to a time process, and uses the admissible data set for the economic agent. We point out the characteristics of old and new approaches, and estimate TOT volatility evolutions for selected land-abundant countries using our own forward-looking estimation based on forecasting errors. We argue that this estimation is free from methodological weaknesses of other methods. A check on the robustness of methods shows that different definitions provide non-coincident patterns of volatility. Se construyen indicadores de volatilidad con propiedades deseables: reflejan incertidumbre ex ante; dependen del tiempo; utilizan el conjunto de datos admisible para los agentes. Se comparan enfoques de la incertidumbre: por una parte, estática comparativa; por otra, series de tiempo. Se estima la volatilidad de TI: a)utilizando procedimientos basados en errores de predicción; b)se explora la robustez de los métodos a cambios en la memoria, los ciclos percibidos, y el horizonte de planeamiento; c)se compara volatilidad entre países abundantes en tierra. Los análisis empíricos demuestran que definiciones alternativas generan patrones de volatilidad no coincidentes, exigiendo racionalizar la elección. Fil: Arrufat, José Luis. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Buzzi, Sergio Martín. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Díaz Cafferata, Alberto M. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Economía, Econometría 2022-08-12T18:46:30Z 2022-08-12T18:46:30Z 2014-11 conferenceObject 978-987-28590-2-2 http://hdl.handle.net/11086/28176 eng Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Electrónico y/o Digital
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