Estimación de la prima de riesgo del sector energético argentino /
Los países de economías emergentes presentan ciertas dificultades en la aplicación de los modelos financieros debido al poco desarrollo de sus mercados bursátiles. Esto obliga al analista a explorar distintas soluciones que le permitan obtener resultados fiables. El objetivo general del presente tra...
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| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | , |
| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
[S.l.] :
[s.n.],
2021
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://miubp3.ubp.edu.ar/cms/biblio/material/E0DF63E9-4FB6-41EB-9B42-DD030451C29A.pdf |
| Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
| Sumario: | Los países de economías emergentes presentan ciertas dificultades en la aplicación de los modelos financieros debido al poco desarrollo de sus mercados bursátiles. Esto obliga al analista a explorar distintas soluciones que le permitan obtener resultados fiables. El objetivo general del presente trabajo de investigación es estimar la prima de riesgo del sector energético argentino, donde el problema radica en la aplicación del modelo de precios de activos de capital o capital asset princig model (CAPM) como herramienta principal de análisis, y sobre el cual se desarrollan diferentes propuestas de solución. El resultado se presenta como la diferencia entre el rendimiento no apalancado de dicho sector y el rendimiento no apalancado del sector energético estadounidense. Luego de los análisis financieros y estadísticos correspondientes, se concluyó que para invertir en el sector energético en el Mercado de Valores Argentino los inversores exigen una prima de riesgo del 3,78%. |
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| Notas: | La Biblioteca posee: 1 ej. Esta Tesis sólo se encuentra en formato PDF, no está en versión impresa (papel). |
| Descripción Física: | 129 p. : gráficos ; 29 cm. |
| Bibliografía: | Incluye bibliografía y anexos. |