Estimación de la prima de riesgo del sector energético argentino /

Los países de economías emergentes presentan ciertas dificultades en la aplicación de los modelos financieros debido al poco desarrollo de sus mercados bursátiles. Esto obliga al analista a explorar distintas soluciones que le permitan obtener resultados fiables. El objetivo general del presente tra...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Sarich, Nicolás
Otros Autores: Reynoso, Pablo (asesor), Argüello, Juan Alberto (asesor metodológico)
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: [S.l.] : [s.n.], 2021
Materias:
Administración
RIESGO DE MERCADO
Política energética
MERCADO DE CAPITALES
PROYECTOS DE INVERSIONES
Argentina
Acceso en línea:https://miubp3.ubp.edu.ar/cms/biblio/material/E0DF63E9-4FB6-41EB-9B42-DD030451C29A.pdf
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Biblioteca Universidad Blas Pascal de Universidad Blas Pascal
LEADER 02839nam a22003857a 4500
003 AR-CdUBP
005 20240904064219.0
008 230608s2021 agd g m||| 000 0 spa|d
040 |a AR-CdUBP  |b spa  |c AR-CdUBP  |d AR-CdUBP 
041 |a spa 
100 1 |a Sarich, Nicolás 
245 1 0 |a Estimación de la prima de riesgo del sector energético argentino /   |c Nicolás Sarich ; director María del Valle Audisio ; asesor Pablo Reynoso ; asesor metodológico Juan Alberto Argüello 
260 |a [S.l.] :   |b [s.n.],   |c 2021 
300 |a 129 p. :   |b gráficos ;   |c 29 cm. 
500 |a La Biblioteca posee: 1 ej. 
500 |a Esta Tesis sólo se encuentra en formato PDF, no está en versión impresa (papel). 
502 |a Tesis (Licenciatura en Administración) -- Universidad Blas Pascal, 2021. 
504 |a Incluye bibliografía y anexos. 
505 2 |a Introducción. Objetivos. Metodología. Resultados y discusión: Estudio exploratorio de carácter bibliográfico sobre técnicas y métodos de estimación de riesgo sistemático mediante el cálculo del coeficiente Beta. Estudio descriptivo del sector energético. Estimación de coeficientes Beta. Estimación de rendimientos. Conclusiones. Bibliografía. Anexos. 
520 1 |a Los países de economías emergentes presentan ciertas dificultades en la aplicación de los modelos financieros debido al poco desarrollo de sus mercados bursátiles. Esto obliga al analista a explorar distintas soluciones que le permitan obtener resultados fiables. El objetivo general del presente trabajo de investigación es estimar la prima de riesgo del sector energético argentino, donde el problema radica en la aplicación del modelo de precios de activos de capital o capital asset princig model (CAPM) como herramienta principal de análisis, y sobre el cual se desarrollan diferentes propuestas de solución. El resultado se presenta como la diferencia entre el rendimiento no apalancado de dicho sector y el rendimiento no apalancado del sector energético estadounidense. Luego de los análisis financieros y estadísticos correspondientes, se concluyó que para invertir en el sector energético en el Mercado de Valores Argentino los inversores exigen una prima de riesgo del 3,78%. 
650 4 |9 1035  |a Administración 
650 4 |9 254  |a RIESGO DE MERCADO 
650 4 |9 4734  |a Política energética 
650 4 |9 12597  |a MERCADO DE CAPITALES 
650 4 |9 256  |a PROYECTOS DE INVERSIONES 
651 4 |a Argentina  |9 65 
700 1 |a Audisio, María del Valle  |e dir. 
700 1 |a Reynoso, Pablo  |e asesor 
700 1 |a Argüello, Juan Alberto  |e asesor metodológico 
856 |u https://miubp3.ubp.edu.ar/cms/biblio/material/E0DF63E9-4FB6-41EB-9B42-DD030451C29A.pdf 
930 |a ADMINISTRACIÓN 
942 |2 udc  |c TE 
945 |a STF 
984 |a Tesis  |b ADM 321 
999 |c 63149  |d 63149 

Ejemplares similares