Normas de Basilea : cálculo de capitales mínimos en mercados emergentes : un análisis comparativo /

"Una alternativa sugerida por normas de Basilea para estimar el Valor en Riesgo (VaR) como medida del riesgo de mercado es el método de modelos internos (IMA), que permite a las instituciones reguladas calcularlo utilizando metodologías propias, lo que origina que desarrollar técnicas precis...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Álvarez, Víctor (Víctor Adrián)
Otros Autores: Rossignolo, Adrián Fernando
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Publicado: Beau Bassin, Mauritius : Editorial Académica Española, 2018.
Materias:
Bank capital > Developing countries > Mathematical models.
Financial crises > Developing countries > Mathematical models.
Financial risk management > Developing countries > Mathematical models.
Financial risk > Developing countries > Mathematical models.
Bank capital > Mathematical models.
Financial crises > Mathematical models.
Financial risk management > Mathematical models.
Financial risk > Mathematical models.
Capital bancario > Países en desarrollo > Modelos matemáticos.
Crisis financieras > Países en desarrollo > Modelos matemáticos.
Administración de riesgos financieros > Países en desarrollo > Modelos matemáticos.
Financial risk > Países en desarrollo > Modelos matemáticos.
Capital bancario > Modelos matemáticos.
Crisis financieras > Modelos matemáticos.
Administración de riesgos financieros > Modelos matemáticos.
Riesgo financiero > Modelos matemáticos.
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Biblioteca Max von Buch (UdeSA) de Universidad de San Andrés

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