Normas de Basilea : cálculo de capitales mínimos en mercados emergentes : un análisis comparativo /

"Una alternativa sugerida por normas de Basilea para estimar el Valor en Riesgo (VaR) como medida del riesgo de mercado es el método de modelos internos (IMA), que permite a las instituciones reguladas calcularlo utilizando metodologías propias, lo que origina que desarrollar técnicas precis...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Álvarez, Víctor (Víctor Adrián)
Otros Autores: Rossignolo, Adrián Fernando
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Publicado: Beau Bassin, Mauritius : Editorial Académica Española, 2018.
Materias:
Bank capital > Developing countries > Mathematical models.
Financial crises > Developing countries > Mathematical models.
Financial risk management > Developing countries > Mathematical models.
Financial risk > Developing countries > Mathematical models.
Bank capital > Mathematical models.
Financial crises > Mathematical models.
Financial risk management > Mathematical models.
Financial risk > Mathematical models.
Capital bancario > Países en desarrollo > Modelos matemáticos.
Crisis financieras > Países en desarrollo > Modelos matemáticos.
Administración de riesgos financieros > Países en desarrollo > Modelos matemáticos.
Financial risk > Países en desarrollo > Modelos matemáticos.
Capital bancario > Modelos matemáticos.
Crisis financieras > Modelos matemáticos.
Administración de riesgos financieros > Modelos matemáticos.
Riesgo financiero > Modelos matemáticos.
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Biblioteca Max von Buch (UdeSA) de Universidad de San Andrés
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100 1 |a Álvarez, Víctor  |q (Víctor Adrián) 
245 1 0 |a Normas de Basilea :  |b cálculo de capitales mínimos en mercados emergentes : un análisis comparativo /  |c Víctor Adrián Álvarez, Adrián F. Rossignolo. 
260 |a Beau Bassin, Mauritius :  |b Editorial Académica Española,  |c 2018. 
300 |a 51 p. :  |b il. ;  |c 22 cm. 
504 |a Incluye referencias bibliográficas. 
520 |a "Una alternativa sugerida por normas de Basilea para estimar el Valor en Riesgo (VaR) como medida del riesgo de mercado es el método de modelos internos (IMA), que permite a las instituciones reguladas calcularlo utilizando metodologías propias, lo que origina que desarrollar técnicas precisas para estimar el VaR adquiera especial relevancia práctica para ellas. Un método de estimación de cuantiles extremos, que considera circunstancias extraordinarias e inusuales, utiliza la Teoría de Valores Extremos (EVT). En este libro se procura evaluar empíricamente, en escenarios de crisis financieras, la aptitud del método EVT, comparándolo con otros métodos de estimación del VaR y se estudia su aplicabilidad en mercados desarrollados y emergentes." --Contratapa. 
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