Cálculo de volatilidades para el uso de Black-Scholes en el mercado argentino de opciones /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Acosta, Jorge
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: 1995.
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
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099 |a T.L. Eco.  |b 50 
100 1 |a Acosta, Jorge. 
245 1 0 |a Cálculo de volatilidades para el uso de Black-Scholes en el mercado argentino de opciones /  |c Jorge Acosta ; mentor, V. Yohai y E. Zablotzky. 
260 |c 1995. 
300 |a 85 p. ;  |c 30 cm. 
502 |a Trabajo de licenciatura -- Universidad de San Andrés, 1995. 
504 |a Incluye referencias bibliográficas. 
791 2 |a Universidad de San Andrés. 
793 0 |a Trabajos de Licenciatura.  |p Economía.