A closed-form solution for defaultable bonds with log-normal spread
En este paper se describen modelos de 2 factores para problemas que no contienen ligaduras continuas, asumiendo una dinámica log-normal con condiciones de contorno volátiles para tasas de apartamiento instantáneamente cortas. Bajo algunas hipótesis simplificadas se obtienen una solución explícita ti...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Buenos Aires :
CONICET,
2001.
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| Materias: | |
| Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
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| 520 | |a En este paper se describen modelos de 2 factores para problemas que no contienen ligaduras continuas, asumiendo una dinámica log-normal con condiciones de contorno volátiles para tasas de apartamiento instantáneamente cortas. Bajo algunas hipótesis simplificadas se obtienen una solución explícita tipo barrera para recuperación nula y recuperación constante. | ||
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