A closed-form solution for defaultable bonds with log-normal spread

En este paper se describen modelos de 2 factores para problemas que no contienen ligaduras continuas, asumiendo una dinámica log-normal con condiciones de contorno volátiles para tasas de apartamiento instantáneamente cortas. Bajo algunas hipótesis simplificadas se obtienen una solución explícita ti...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Cortina, Elsa
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Publicado: Buenos Aires : CONICET, 2001.
Materias:
UBA
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01106nam a22002890a 4500
001 PT22826
003 AR-LpoUNG
005 20210202002346.0
008 191001s2001||||ag |||||||||||||||||spa d
022 |a 0325-6677 
040 |a AR-LpoUNG  |b spa  |c AR-LpoUNG  |e aacr 
041 |a spa 
044 |a ag  
082 0 |a 510 59v297 
100 1 |a Cortina, Elsa 
245 1 0 |a A closed-form solution for defaultable bonds with log-normal spread 
260 |a Buenos Aires :   |b CONICET,   |c 2001. 
300 |a 15 p. :  |b il., fot. 
520 |a En este paper se describen modelos de 2 factores para problemas que no contienen ligaduras continuas, asumiendo una dinámica log-normal con condiciones de contorno volátiles para tasas de apartamiento instantáneamente cortas. Bajo algunas hipótesis simplificadas se obtienen una solución explícita tipo barrera para recuperación nula y recuperación constante. 
650 4 |a CONICET 
650 4 |a MATEMATICAS 
650 4 |a UBA 
651 4 |a DOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS 
653 |a ECUACION DE TASACION 
905 |a 22826 
942 |c LIB 
999 |c 55975  |d 55975