Sobre la valuación de derivados de varianza a través de métodos de Monte Carlo eficientes
En esta tesis, se estudian contratos financieros sobre varianza realizada. Un método eficiente de Monte Carlo es desarrollado bajo un modelo general en el que los retornos delactivo considerado vienen dados por cambios aleatorios modulados por un proceso devolatilidad estocástica. La varianza realiz...
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| Autor principal: | Vicchi, Leonardo Hugo |
|---|---|
| Otros Autores: | Amster, Pablo |
| Formato: | Tesis doctoral publishedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
2012
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5101_Vicchi |
| Aporte de: |
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