Multifractal structure in Latin-American market indices

We study the multifractal nature of daily price and volatility returns of Latin-American stock markets employing the multifractal detrended fluctuation analysis. Comparing with the results obtained for a developed country (US) we conclude that the multifractality degree is higher for emerging market...

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Autor principal:	Figliola, María Alejandra
Publicado:	2009
Materias:	Developed countries Emerging markets Fat tails Long range correlations Multi fractals Multifractal detrended fluctuation analysis Multifractal structure Multifractality Stock market Commerce
Acceso en línea:	https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/paper/document/paper_09600779_v41_n5_p2331_Zunino http://hdl.handle.net/20.500.12110/paper_09600779_v41_n5_p2331_Zunino
Aporte de:	Biblioteca Digital - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) de Universidad de Buenos Aires

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