Introducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis

El objetivo de este trabajo es contrastar, para una cartera de créditos hipotecarios reciente, los resultados de un modelo logístico tradicional de Probabilidad de Default (PD) con la metodología propuesta por Bellotti y Crook (2009) en Credit Scoring With Macroeconomic Variables Using Survival Anal...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Duque, Marina
Otros Autores: Universidad Torcuato Di Tella
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Análisis econométrico
Créditos
Riesgo
Tesis
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/2103
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella

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