Trading rules: análisis en países desarrollados y emergentes
¿Es un hecho estilizado que las trading rules no funcionan? En nuestro caso, el objetivo del trabajo es ver cómo dependen ciertas trading rules de los datos y probarlas en un periodo de dos años, en distintos países y distintas acciones pertenecientes a los índices de los países tomados como muestra...
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| Autores principales: | , , |
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| Formato: | Tesis de grado acceptedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Torcuato Di Tella
2017
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| Acceso en línea: | http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/1226 |
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| Sumario: | ¿Es un hecho estilizado que las trading rules no funcionan? En nuestro caso, el objetivo del trabajo es ver cómo dependen ciertas trading rules de los datos y probarlas en un periodo de dos años, en distintos países y distintas acciones pertenecientes a los índices de los países tomados como muestra. En particular nos detendremos a ver si en distintos mercados, tanto desarrollados como emergentes, y acciones e índices, funciona mejor alguna regla. Veremos si hay algún mercado específico que favorezca el funcionamiento de las reglas. En nuestra selección de países pretendimos tomar índices de países tanto desarrollados, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, como no desarrollados, Argentina y Méjico. Claro está que nuestra intención en esta tesis es ver si hay reglas que funcionan mejor en algún tipo de mercado, del que se pueda identificar sus características y si en esos mercados aplicando la regla que mejor se adapte se puede generar ganancias. |
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