Diffusion processes with willow trees

In this paper we explore the implementation of a short rate model on a "Willow" tree. We establish both a significant performance gain for the Willow tree in terms of stability and the relativity of faster processing times.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Coltzau, Damian
Otros Autores: Universidad Torcuato Di Tella
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Inglés
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Finanzas
Economía > Modelos matemáticos
Tesis
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/1172
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella

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