Segovia, M. U. d. B. A., & Favata, F. U. N. d. S. M. (2022). An estimation of Value at Risk using GARCH models: An application to the Argentine stock market. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste - UNNE.
Cita Chicago Style (17a ed.)Segovia, Martín; Universidad de Buenos Aires, y Federico; Universidad Nacional de San Martin Favata. An Estimation of Value at Risk Using GARCH Models: An Application to the Argentine Stock Market. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste - UNNE, 2022.
Cita MLA (8a ed.)Segovia, Martín; Universidad de Buenos Aires, y Federico; Universidad Nacional de San Martin Favata. An Estimation of Value at Risk Using GARCH Models: An Application to the Argentine Stock Market. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste - UNNE, 2022.