Detectando fragmentación en el mercado de bonos soberanos a través de correlaciones dinámicas
Fil: Mugrabi, Farah Daniela. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
Guardado en:
| Autor principal: | Mugrabi, Farah Daniela |
|---|---|
| Otros Autores: | Margaretic, Paula |
| Formato: | Tesis Tesis de maestría updatedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
2023
|
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10908/23141 |
| Aporte de: |
Ejemplares similares
-
Determinantes del spread de bonos soberanos en Argentina
por: Bongiorni, Mariano
Publicado: (2020) -
Bonos Soberanos Argentinos : rendimiento, indicadores y expectativas de devaluación
por: Beber, María del Mar
Publicado: (2016) -
Innovación financiera y prima de liquidez en mercados soberanos: el caso de bonos indexados al PBI
por: Moretti, Matías
Publicado: (2023) -
Bonos soberanos atados a objetivos de sustentabilidad: Una valuación empírica de primas sustentables
por: Resico, Santiago
Publicado: (2025) -
Determinantes de la tasa de interés de los bonos soberanos argentinos : una aproximación a través del indicador riesgo país
por: García Calvo, Santiago Francisco
Publicado: (2019)