Desagregación temporal de series económicas con programación lineal
Resumen: El artículo presenta un método de desagregación temporal de series de tiempo, que combina la interpolación de datos de baja frecuencia con una o más series relacionadas de alta frecuencia. La serie desagregada es, esencialmente, la solución a un programa lineal que minimiza la suma de desví...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Investigación Francisco Valsecchi
2020
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9448 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Resumen: El artículo presenta un método de desagregación temporal de series de tiempo, que combina la interpolación de datos de baja frecuencia con una o más series relacionadas de alta frecuencia. La serie desagregada es, esencialmente, la solución a un programa lineal que minimiza la suma de desvíos absolutos con la serie de baja frecuencia y con series relacionadas de alta frecuencia. El método es útil para conciliar series de baja frecuencia con otras relacionadas de alta frecuencia, cuando estas últimas presentan valores atípicos, datos faltantes o, incluso, cuando presentan distintas frecuencias. El nuevo método se pone a prueba desagregando la serie trimestral del VAB industrial con esta componente del Estimador Mensual de Actividad Económica. |
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