Valuación de opciones financieras considerando la incertidumbre
El cambio constante en el ámbito social, económico y político genera situaciones que no son todas predecibles y es en este ambiente en el que se desarrolla la actividad de los mercados financieros. El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer un modelo adecuado a la realidad imperante y que sea ú...
Guardado en:
| Autores principales: | Mallo, Paulino E., Artola, María Antonia, Galante, Marcelo Javier, Morettini, Mariano, Pascual, Mariano Enrique, Busetto, Adrián Raúl |
|---|---|
| Formato: | Documento de conferencia acceptedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2004
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://nulan.mdp.edu.ar/922/ http://nulan.mdp.edu.ar/922/1/00173.pdf |
| Aporte de: |
Ejemplares similares
-
Incertidumbre y flexibilidad en la valuación de opciones reales
por: Mallo, Paulino E., et al.
Publicado: (2004) -
Una aplicación de la matemática financiera: valuación de opciones reales con flexibilidad e incertidumbre
por: Mallo, Paulino E., et al.
Publicado: (2005) -
Valuación de empresas y proyectos de base tecnológica : propuesta de un modelo considerando: teoría de opciones reales y momentos estocásticos de orden superior
por: Ferreira, Carlos Alberto
Publicado: (2016) -
Opciones reales considerando rejillas trinomiales desplazadas, volatilidad cambiante y funciones isoelásticas de utilidad : valuación de empresa de base tecnológica
por: Milanesi, Gastón S.
Publicado: (2023) -
Valuación de opciones financieras y estrategias que incluyen acciones
por: Fiacconi, Tomás
Publicado: (2019)